内容简介
本书将理论与实践有机地融合在一起。一方面，本书秉承了外文书籍一贯的风格--列举大量的事例，并且本书中的所有事例都是最近发生的交易实例，使本书读起来形象、生动、活泼并更具说服力；。另一方面，本书大篇幅地介绍关于盈利公告和对未预期盈余市场反应的经验研究成果，这些成果都是对近几十年来相关领域学术研究的精华汇总，阅读它们无异于了解了盈利公告与期权交易的精髓与前沿，且为我们奠定了我们进行交易的理论基础。
章节目录
译者序
致谢语
关于作者
前言
傻瓜财务原则
理论的重要性
不仅仅是期权交易
章节预览
第一部分：导论
第1章：导论
1.1 以股票为基础的交易
1.1.1未预期盈余和反向市场反应
1.2以期权为基础的交易
1.2.1我们的理念
1.3尾注
第二部分：理论：盈利公告和未预期盈余
第2章：盈利公告：为何它们如此重要？
2.1什么是季度盈利公告，为何它们重要？
2.2季度盈利公告是怎样发布的？
2.3盈利公告的主要特征
2.3.1 可预见性
2.3.2可靠性
2.3.3 信息性
2.3.4巨大市场波动
2.3.5集中性
2.3.6提供的其它信息
2.4尾注
第3章：未预期盈余：定义和衡量
3.1未预期盈余的定义
3.2实际盈余：列示的顺序
3.3实际盈余：一般公认会计原则和华尔街的定义区别
3.4盈余管理
3.5预期盈余：基准
3.5.1 以时间序列为基础的期望
3.5.2以分析师一致预测为基础的期望
3.6盈余向导：管理者怎样影响实际盈余和预期盈余
3.7尾注
第4章：未预期盈余：经验证据
4.1未预期盈余的个例：苹果公司、美国银行、福特汽车公司
4.2 公司间的经验证据
4.3 各时期的经验证据
4.4尾注
第三部分：证据：市场反应
第5章：对盈利公告的市场反应
5.1 什么引起市场反应？
5.2 公司间的经验证据
5.3 各时期的经验证据
5.4 尾注
第6章：市场对未预期盈余的反应--总是出人意料
6.1 公司间的经验证据
6.1.1 反向的市场反应
6.2 各时期的经验证据
6.3 尾注
第四部分：执行：期权交易策略
第7章：期权公司的一般特征与盈利公告发布前后的期权行为
7.1发行期权与不发行期权公司性质的对比
7.2盈利公告和发行期权与不发行期权公司
7.3盈利公告发布前和盈利公告发布期间的期权价格
7.4 尾注
第8章：执行交易前的实际考虑
8.1盈利公告日程
8.2准备好做市场反应的预测了吗？
8.3选择恰当的行权价
8.4 选择恰当的到期日
8.5 交易量的作用
8.6 买卖价差
8.7 潜在波动率与波动率瓦解
8.8 例8.1 波动瓦解率（纳斯达克：GOOG）
8.9 进入和退出时点
8.10 交易费用
8.11尾注
第9章：方向上的博弈：多头看涨期权、牛市看涨期权套利、多头看跌期权和熊市看跌期权套利
9.1 例9.1：多头看涨期权 （纽交所：KFT）
9.2 例9.2：牛市看涨期权套利
9.3 例9.3：多头看跌期权（纽交所：EK）
9.4 例9.4：熊市看跌期权套利
9.5 赚钱容易么？
9.6 尾注
第10章：多头跨式和勒式期权策略
10.1跨式和勒式策略的基本原理
10.2例10.1 多头跨式组合（纳斯达克：AKAM）
10.3例10.2 多头勒式组合（纳斯达克：AKAM）
10.4 例10.3 多头跨式组合（纳斯达克：GENZ）
10.5 例10.4 多头跨式组合（纽交所：EK）
10.6 例10.5 多头跨式组合（纽交所：KFT）
10.7 例10.6 空头铁蝶式和空头铁鹰式期权
第11章：空头跨式和勒式期权策略
11.1 举个空头期权的例子
11.2 例11.1 空头跨式组合（纽交所：KFT）
11.3 例11.2 空头跨式组合（纳斯达克：WYNN）
11.4 例11.3 空头跨式组合（纳斯达克：WFMI）
11.5 尾注
第五部分：微调：提高交易获利的机率
第12章：成长预期和鱼雷效应
12.1 例12.1 一个小盈利不足的鱼雷效应（纽交所：BHI）
12.2 例12.2 一个小收入不足的鱼雷效应（纳斯达克：NFLX）
第13章：未预期收入和未预期费用
13.1 例13.1 正的未预期收入和未预期盈余（纽交所：UPS）
第14章：未预期盈余的持续性
14.1 例14.1 持续正未预期盈余（纽交所：F）
第15章：其它其他理论和证据
15.1 信息集的丰富
15.2 分析师盈利预测的偏差
15.3 意见分歧
15.4盈利公告后的漂移现象（PEAD）
15.5 尾注
参考文献
索引
| 会员指南
