内容简介
，本书从套期保值在股指期货与现货投资组合中的应用这一角度展开相关研究。首先，通过技术指标筛选，构建多种股指期货与现货收益率预测模型，并结合具体的样本数据进行实证对比分析，寻找不同参数条件下的最优股指期货与现货收益率预测模型，对股指期货与现货收益率进行预测。其次，对两种收益率之间的相关性进行分析。最后，构建多种计算股指期货套期保值比率的算法模型，并结合具体的样本数据对不同模型的股指期货套期保值比率计算结果进行对比分析，寻找不同参数条件下的最优套期保值比率算法模型，同时对影响股指期货与现货投资组合套期保值效果的风险因素进行分析。
章节目录
1 绪论／1
1.1 研究背景和研究意义／1
1.2 国内外相关研究文献综述／3
1.3 研究思路和研究内容／20
1.4 研究方法和创新之处／21
2 理论基础／24
2.1 相关理论阐述／24
2.2 相关模型阐述／34
2.3 本章小结／40
3 股指期货与现货收益率预测的实证分析／41
3.1 研究设计／41
3.2 股指期货与现货收益率预测模型的构建／45
3.3 模型预测效果的评价准则／55
3.4 样本数据的整理分析／56
3.5 收益率预测模型的选择／93
3.6 本章小结／94
4 股指期货与现货收益率相关性分析／95
4.1 单位根检验方法／95
4.2 VAR 模型的构建／98
4.3 二元Copula 函数模型／105
4.4 股指期货与现货收益率相关性的简单统计性描述／110
4.5 从VAR 角度检验两种收益率间的相关关系／112
4.6 股指期货与现货收益率间的二元Copula 相关性模型／119
4.7 本章小结／130
5 股指期货套期保值比率算法模型选取及实证检验／132
5.1 研究对象样本／132
5.2 股指期货套期保值比率算法模型的构建／133
5.3 股指期货套期保值比率模型套保效果的评价准则／141
5.4 样本数据的整理分析／143
5.5 各种模型的套期保值效果整体分析／151
5.6 本章小结／156
6 影响股指期货套期保值效果的风险因素分析／158
6.1 研究的样本数据／158
6.2 风险因素评估模型／159
6.3 风险因素的实证检验／161
6.4 稳健性检验／167
6.5 本章小结／174
7 总结与展望／175
7.1 主要结论／175
7.2 政策性建议／178
7.3 研究展望／182
参考文献／184
关键词索引／200
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