实证宏观经济学：贝叶斯多元时间序列方法

　　我们撰写本书的目的是面向那些对宏观模型感兴趣并在实证中使用它们的宏观经济学应用研究者。因此，本书很少涉及理论和证明，而是描述每个模型的特点，并展示如何在实践中运用贝叶斯后验模拟方法来进行估计和预测。我们创建了一个包含本书所涉及模型Matlab代码的官网。近年来，许多研究者和博士们都利用这些代码来帮助他们提升贝叶斯编程能力。我们希望通过本书的中文翻译版本和相关的Matlab代码来帮助广大的中国学生和学者们提升他们贝叶斯计量经济学的建模能力，特别是那些在宏观经济学中越来越普及的模型。

　　

第1 章引言 1

第2 章贝叶斯VAR 模型 6
2.1 简介和符号 6
2.2 先验分布 8
2.3 实证示例：VAR 模型的预测 32
第3 章贝叶斯状态空间模型和随机波动率 37
3.1 简介和符号 37
3.2 正态线性状态空间模型 38
3.3 非线性状态空间模型 43
第4 章TVP⁃VAR 模型 54
4.1 同方差TVP⁃VAR 模型 55
4.2 带有随机波动率的TVP⁃VAR 模型 67
第5 章因子模型 70
5.1 介绍 71
5.2 动态因子模型 72
5.3 因子增广型VAR 模型（FAVAR 模型）  77
5.4 TVP⁃FAVAR 模型 80
5.5 因子模型的实证示例 81
2 实证宏观经济学：贝叶斯多元时间序列方法
第6 章结论 87
附录A  88
附录B  90
附录C  98
附录D  105
参考文献 116
译后记 122