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不行动经济学:存在固定成本时的随机控制模型

  • 丛 书 名

    DSGE 经典译丛
  • 作   者

    :(美) 南希·L. 斯托基(Nancy L. Stokey)
  • 定   价

    :¥42
  • 译   者

    :徐占东
  • 版   次

    :1-1
  • I S B N

    :978-7-5654-3176-0
  • 开   本

    :16
  • 出版时间

    :2018-09-25
  • 页   码

    :207
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内容简介
  本书旨在介绍经济学中的一类随机控制模型。在此类模型中,由于存在固定调整成本或其他因素,出现不行动区域。此类模型出现在许多领域:涉及定价决策的货币经济学,以投资决策为核心的经济周期理论,以及宏观经济学中非常重要的劳动力问题,例如劳动力雇用和解雇决策问题。
本书是在芝加哥大学高年级研究生课程讲义的基础上写成的。尽管书中介绍的建模方法在各个经济学领域都有用武之地,但在微观经济学和宏观经济学基础教科书中,却难觅踪迹。本书的初衷就是让更多的经济学家掌握这些方法。

章节目录
  


第1 章引言 1

注释 8
第Ⅰ部分数学预备知识
第2 章随机过程、布朗运动和扩散过程 13
2.1 随机变量和随机过程 13
2.2 独立性 14
2.3 维纳过程和布朗运动 14
2.4 布朗运动的随机游走近似 16
2.5 停时 17
2.6 强马尔科夫性 18
2.7 扩散过程 19
2.8 O-U 过程的离散近似 20
注释 21
第3 章随机积分和伊藤引理 22
3.1 HJB (汉密尔顿-雅可比-贝尔曼) 方程 23
3.2 随机积分 24
3.3 伊藤引理 26
3.4 几何布朗运动 27
3.5 占有测度和局部时间 29
3.6 田中(Tanaka) 公式 30
3.7 柯尔莫哥洛夫(Kolmogorov) 倒向方程 33
3.8 柯尔莫哥洛夫(Kolmogorov) 前向方程 35
注释 36
第4 章鞅 37
4.1 定义和例子 37
4.2 基于特征值的鞅 39
4.3 Wald鞅 40
4.4 下鞅和上鞅 42
4.5 选择停时定理 44
4.6 选择停时定理的扩展 46
2 不行动经济学 4.7 鞅收敛定理 48
注释 51
第5 章布朗运动的有用公式 52
5.1 利用阈值定义停时 54
5.2 Wald鞅的预期值 55
5.3 函数ψ 和函数Ψ  57
5.4 布朗运动常微分方程 60
5.5 r=0时布朗运动常微分方程的解 61
5.6 r>0时布朗运动常微分方程的解 65
5.7 扩散过程的常微分方程 68
5.8 r=0时扩散过程常微分方程的解 68
5.9 r>0时扩散过程常微分方程的解 71
注释 74
第II 部分脉冲控制模型
第6 章执行选择权 77
6.1 确定性问题 78
6.2 随机问题:直接方法 81
6.3 利用汉密尔顿-雅克比-贝尔曼方程 84
6.4 例子 87
注释 89
第7 章固定成本模型 90
7.1 菜单成本模型 91
7.2 预备结论 93
7.3 优化:直接方法 95
7.4 利用HJB方程求解 97
7.5 无成本调整的随机机会 101
7.6 例子 102
注释 107
第8 章存在固定成本和变动成本的模型 108
8.1 库存模型 109
8.2 预备结论 111
8.3 优化:直接方法 113
8.4 利用汉密尔顿-雅克比-贝尔曼方程 114
8.5 长期平均 116
8.6 例子 117
8.7 严格凸的调整成本 123
注释 123
第9 章连续控制变量模型 125
9.1 无交易成本情况下房屋与投资组合选择 126
9.2 交易成本模型 129
9.3 利用汉密尔顿-雅克比-贝尔曼方程 131
9.4 扩展 135
注释 138
第III 部分瞬时控制模型
第10 章调节布朗运动 141
10.1 单边和双边调节 142
10.2 贴现值 145
10.3 平稳分布 150
10.4 存货例子 153
注释 158
第11 章投资:线性和凸调整成本 159
11.1 线性成本的投资问题 160
11.2 凸调整成本的投资问题 163
11.3 一些特殊情况 166
11.4 投资不可逆情况 168
11.5 存在两冲击的不可逆投资问题 171
11.6 两生产部门经济 173
注释 174
第IV 部分总量模型
第12 章有固定成本的总量模型 179
12.1 经济环境 181
12.2 货币中性经济 183
12.3 有菲利普斯曲线特征的经济 185
12.4 最优行为和菲利普斯曲线 188
12.5 采用损失函数的动机 196
注释 198
A 连续随机过程 199
A.1 收敛模式 199
A.2 连续随机过程 200
A.3 维纳测度 202
A.4 样本路径的不可微性 202
注释 203
4 不行动经济学 B 选择停时定理 204
B.1 一致有界的停时问题,T≤N  204
B.2 Pr {T<∞} =1的停时问题 205
注释 206
参考文献 207
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