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Stata在财务金融与经济分析中的应用

  • 丛 书 名

    经管研究方法系列译丛
  • 作   者

    :张绍勋
  • 定   价

    :¥129
  • 译   者

  • 版   次

    :1-1
  • I S B N

    :978-7-5654-4029-8
  • 开   本

    :16
  • 出版时间

    :2021-01-23
  • 页   码

    :758
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内容简介
  Stata是一套完整整合式的统计分析软件,它提供研究人员所需的数据分析、数据管理与强大绘图功能,同时Stata还具有数据管理软件、统计分析软件、绘图软件、矩阵计算软件和程序语言的特点,功能强大。与市面上常见的有关Stata的书不同,本书着重从时间序列角度出发,详细介绍了时间序列数据的处理方法,各种VAR模型的理论基础、建模方法以及在实际生活中的应用。
章节目录
  第1章    
认识 Stata    
1-1 Stata介绍    
1-2 Stata的安装及设定    
1-3 外部命令文件ado:Stata的外部命令    
1-4 SSC外部程序(外部命令)    
1-5 在线获取美联储经济在线数据库(FRED)    
第2章    
时间序列及计量经济学专有名词    
2-1 认识数学符号    
2-2 时间序列与统计分类    
2-3 计量经济学的专有名词    
2-4 金融专有名词    
2-5 经济变量    
第3章    
时间序列入门及动态模型    
3-1 预测    
3-2 线性回归与时间序列回归    
3-3 回归模型三大残差诊断法:自相关检验、JB检验、    
ARCH-LM    
3-4 用Stata预测GDP:OLS与动态模型    
第4章    
线性回归模型的延伸    
4-1 了解各类回归分析    
4-2 连续的被解释变量:线性回归模型    
1-3 如何挑选预测变量的所有可能组合(rsquare指令)    
4-4 残差自相关的3种校正方法:Prais-Winsten回归等    
(prais、newey 命令)    
4-5 OL-S及 GLS 如何解决异方差性(heteroskedasticity)    
4-6 single-equation instrumental-variables 回归    
4-7 三阶段(three-stage)回归分析(reg3命令)    
第5章    
单位根检验及随机趋势    
5-1 单位根检验    
5-2 Stata进行单位根检验的操作步骤    
5-3 差分运算(first-difference),使变量转成平稳    
第6章    
时间序列回归ARIMA    
6-1 ARIMA概念    
6-2 平稳数列的移动平均模型(MA)    
6-3 平稳序列的自回归模型(AR)    
6-4 平稳序列的ARIMA模型    
6-5 Stata如何认定ARIMA(p,d,q)的3个参数呢    
第7章    
单变量ARCH-GARCH、多变量MGARCH    
7-1 单变量ARCH(q)    
7-2 单变量GARCH(p,q)模型    
7-3 条件方差之不对称GARCH模型    
7-4 多变量MGARCH    
7-5 ARCH/GARCH的Stata命令    
7-6 Stata如何判定GARCH的p值及q值    
7-7 Stata ARCH/GARCH的实例    
7-8 用Stata建立 multivariate GARCH(p,q) 的实例    
第8章    
协整(共同随机趋势)、VECM    
8-1 协整检验    
8-2 Granger 因果关系检验    
8-3 Stata 范例:cointegration分析步骤    
第9章    
联立回归式:非平稳与平稳序列都适用的VECM    
9-1 协整、因果模型VECM    
9-2 向量误差修正模型(VECM)    
9-3 Stata分析VECM的步骤    
第10章    
联立回归式:只限平稳序列分析的VAR模型    
10-1 回归模型的预测    
10-2 向量自回归模型(VAR)    
10-3 VAR的结构分析    
10-4 结构性变动检验    
10-5 Stata进行VAR分析的范例    
第11章    
联立回归式:平稳的结构向量自回归模型    
11-1 SVAR模型    
11-2 Stata分析SVAR的范例    
参考文献    
译后记
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