内容简介
继20世纪90年代推出金融业的基本法规和制度后，我国金融业监管法律法规不断完善。2008 年的次贷危机对各国经济产生广泛影响，促使国际上对金融监管有效性进行了反思，修订发布了一系列新的监管标准和规则。《巴塞尔协议Ⅲ》于2010年12月发布，对各成员经济体监管法规的制定和修订及新监管标准的实施产生重要影响。2011年4月，《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》出台，之后《银行
业金融机构全面风险管理指引》（2016年9月） 及多项专项业务风险管理制度陆续出台，为推动中国银行业实施国际新监管标准、增强银行体系稳健性和国内银行的国际竞争力提出指导意见。2023年10月，国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》，对金融业加强风险管理和控制、保障金融业稳健运行提出了严格的监管规范。一系列规章制度的出台为深入推进金融业改革，保证经济健康、稳定运行，提高金融业的风险管理水平提供了保障。本教材以《巴塞尔协议Ⅲ》的核心内容、《商业银行资本管理办法》的主要内容及各项风险管理规章制度为基础，以金融行业规章制度为支点，对金融风险管理的基本理论、基本方法和各金融机构的实际监管要求进行了阐述，同时吸收了金融、投资领域的最新改革和科研成果，力求将国际惯例和我国金融监管的要求相结合，以满足应用型人金融风险管理2才培养的教学要求、贴近实际工作需要为目的，体现较强的前沿性和可操作性，力求使教材内容既全面系统又重点突出。本次修订，我们设置了“思政小课堂”栏目，在各章融入课程思政元素，增加了数字化内容（微课），对第2 章、第3 章、第4 章、第5 章、第6章、第7章、第10章的部分内容进行了较大修改和完善，同时改正了上一版中的错漏之处、更新了数据资料，使全书内容更符合新的形势和规定。
章节目录
第1 章 金融风险管理概述／1
1.1 金融风险的定义与特征／1
1.2 金融风险管理的内涵和目的／7
1.3 金融风险管理的组织机构／8
1.4 金融风险管理的流程／10
本章小结／12
主要概念和观点／13
基础训练／13
第2 章 金融风险管理的基本方法／14
2.1 现代风险管理的基础与发展／14
2.2 金融风险管理的定性方法／21
2.3 金融风险管理的定量方法／23
2.4 内部控制与金融风险管理／26
本章小结／28
主要概念和观点／29
基础训练／29
第3 章 信用风险管理／30
3.1 信用风险概述／30
3.2 信用风险的计量／34
3.3 信用风险的控制／46
本章小结／55
目 录
金融风险管理2
主要概念和观点／56
基础训练／57
第4 章 流动性风险管理／58
4.1 流动性风险概述／58
4.2 流动性风险管理的技术方法／63
4.3 流动性风险的监管指标与监测工具／67
本章小结／70
主要概念和观点／70
基础训练／71
第5 章 市场风险管理／72
5.1 市场风险概述／72
5.2 市场风险管理体系／75
5.3 市场风险的计量方法／79
5.4 利率风险管理的创新工具／93
本章小结／99
主要概念和观点／99
基础训练／100
第6 章 操作风险管理／101
6.1 操作风险概述／101
6.2 操作风险的计量／106
6.3 操作风险的控制与缓释／110
本章小结／112
主要概念和观点／113
基础训练／113
第7 章 系统性金融风险管理／114
7.1 系统性金融风险概述／114
7.2 系统性金融风险的特征和种类／119
7.3 系统性金融风险的度量／122
7.4 系统性金融风险的监管／124
7.5 系统性金融风险的防范与管理／126
3 目 录
本章小结／132
主要概念和观点／132
基础训练／133
第8 章 金融机构风险管理／134
8.1 商业银行风险管理／134
8.2 证券公司风险管理／147
8.3 保险公司风险管理／158
8.4 人身保险公司全面风险管理／169
8.5 基金管理公司风险管理／173
本章小结／181
主要概念和观点／181
基础训练／182
第9 章 金融风险预警／183
9.1 金融风险预警概述／183
9.2 金融风险预警机制的框架／184
9.3 金融风险预警的对策／186
本章小结／196
主要概念和观点／196
基础训练／197
第10 章 金融监管／198
10.1 金融监管概述／198
10.2 金融监管的方法／202
10.3 金融监管的基本内容／203
10.4 金融监管的国际准则／210
10.5 金融监管体制／224
本章小结／229
主要概念和观点／229
基础训练／230
参考文献／231
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