内容简介
本书研究的创新之处体现在两个方面：一是将非线性的区制转移机制函数引入量价混合货币政策规则，并以通胀预期作为区制转移函
数的阈值变量，将非线性量价混合货币政策规则依据混合货币政策规则的形式区分为厚价薄量非线性混合规则、厚量薄价非线性混合规
则、并驾齐驱非线性混合规则三种，进一步在理论上给出了三种非线性混合货币政策规则的共同特征和调控差异。二是对三种非线性量价
混合规则的非线性形式、非对称混合调控区域、冲击响应路径以及福利损失和调控效率进行了实证分析。本书通过网格搜索方法确定厚价
薄量非线性混合规则和厚量薄价非线性混合规则的最优通胀预期阈通胀预期阈值4 、非线性量价混合规则与货币政策有效性研究值，通过网格搜索方法和调整拟合优度差最小化方法确定并驾齐驱非线性混合规则的最优通胀预期阈值和最优权衡系数。在此基础上，本书采用NLS方法对我国三种非线性量价混合规则的非线性形式与非对称性特征、对通胀预期缺口的非对称混合调控区域等进行了实证研究，进一步采用SVAR 模型对我国三种非线性量价混合规则的冲击响应路径进行了实证分析，进而考察了通胀预期阈值对非线性量价混合规则的动态效应的影响。最后在冲击响应分析的基础上，分别基于福利损失的货币政策有效性分析和弹性系数的货币政策效率评估来分析我国非线性量价混合规则的货币政策有效性。
章节目录
1 导言 ／ 1
1.1 研究背景与意义／2
1.2 文献综述／5
1.3 研究的科学问题／11
1.4 研究思路与结构框架／12
1.5 创新与不足／15
2 理论基础 ／ 18
2.1 单一货币政策规则与量价混合货币政策规则／19
2.2 非线性量价混合规则的形式设定／25
3 通胀预期阈值与我国非线性量价混合规则的混合调控
区域 ／ 39
3.1 检验模型与变量设定／40
3.2 非线性最小二乘估计（NLS）方法／56
3.3 描述性统计与线性变量平稳性检验／58
目 录
通胀预期阈值2 、非线性量价混合规则与货币政策有效性研究
3.4 我国非线性量价混合规则的最优通胀预期阈值／60
3.5 基于最优通胀预期阈值的我国非线性量价混合规则的
估计／66
3.6 我国非线性量价混合规则对通胀预期缺口的混合调控
区域／89
4 通胀预期阈值与我国非线性量价混合规则的动态效应 ／ 96
4.1 计量模型设定／97
4.2 非线性变量平稳性检验／107
4.3 基准冲击响应分析／111
4.4 基于不同通胀预期阈值的冲击响应分析／142
5 最优通胀预期阈值下我国非线性量价混合规则的货币
政策有效性 ／ 170
5.1 基于福利损失函数的我国非线性量价混合规则的货币
政策有效性／171
5.2 基于调控效率的我国非线性量价混合规则的货币政策
有效性／183
6 结论与政策建议 ／ 202
6.1 本书主要结论／203
6.2 政策建议／210
主要参考文献 ／ 215
索 引 ／ 225
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