内容简介
本书从证券市场中不同证券的价格关系入手，系统研究证券市场价格联动效应，分析股价冲击传导机制的形成机理及其影响，针对中国证券市场开展实证研究，以考察在特定的市场环境、人文因素、制度基础与市场结构条件下证券市场价格冲击传导机制的具体特征及其市场影响，如股价联动现象、股价信息含量、冲击反应的时间模式、冲击反应的大小测度、风险—收益关系等。本研究获得国家自然科学基金（项目批准号：70503005）和霍英东教育基金会第十届高等院校青年教师基金（项目批准号：101088）资助。
章节目录
第1章 导 论
1.1 问题的提出
1.2 内容与结构
第2章 中国证券市场价格联动效应的理论分析
2.1 证券市场价格联动效应的形成机理
2.2 政策干预、市场强外生性与股价联动效应
第3章 中国证券市场价格联动效应的实证研究
3.1 中国证券市场价格联动效应：基于股价信息含量测度的研究
3.2 股价信息含量与市场交易活跃程度
3.3 股价、股价信息含量与公司投资行为
第4章 中国证券市场价格冲击传导机制研究
4.1 上海证券市场价格冲击传导效应分析
4.2 深圳证券市场价格冲击传导效应分析
4.3 上海证券市场板块联动的协整分析与ECM模型
4.4 中国证券市场个股价格冲击传导机制研究
第5章 中国股市风险收益关系：MIDAS与GARCH方法比较分析
5.1 中国股市风险收益关系：基于GARCH-M系列模型的研究
5.2 中国股市收益、风险与交易量的动态关系研究
主要参考文献
后记
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