内容简介
本书有如下一些特点：
1.理论、图解、实例、案例相结合
本书既有对金融工程相关产品相对复杂、枯燥的定价及理论的介绍，又有真实、鲜活的案例分析，并利用相关数据对近年国内外金融市场的多个案例进行了深入剖析。在本书中，我们对金融衍生工具定价问题进行了详细的理论分析，讨论这些定价的规律与原理，同时也注重对这些问题通过各种各样的图例来进行解释。针对本学科应用性强的特点，每一章都用实例进行应用分析。
2.理论体系的完整性
本书首先考虑的是学科理论体系的完整性和系统性，鉴于金融工程的创新性特点，金融工程工具有多种衍生方法和理念，但是在当今国际金融市场上，已经被广泛接受的成熟性的工具并不多。故本书重点讲解了远期、期货、期权、互换这四种主要的基础性的方法。
3.力图体现当今国际金融市场的新发展、新变化
本书力图体现“新”字，反映现代金融衍生市场的新发展、新特点和新变化。在本书中，我们特意设置了案例篇，这些案例大多是2008年国际金融危机前后国内外典型的金融衍生工具案例。
章节目录
第1章 资产定价基础知识、基础金融工具 1
学习目标
1.1无套利均衡原理和一价定律 1
1.2利息的计算方法 3
1.3资金的时间价值 4
1.4现货市场 7
本章小结
关键概念
综合训练
第2章 远期合约、远期利率和FRA 15
学习目标
2.1远期合约 15
2.2远期利率 17
2.3远期利率协议 21
本章小结
关键概念
综合训练
第3章 远期外汇合约和SAFE交易 30
学习目标
3.1远期外汇合约 30
3.2掉期交易 35
3.3综合的远期外汇协议 38
本章小结
关键概念
综合训练
第4章 金融期货交易规则与定价 46
学习目标
4.1期货市场简介 46
4.2金融期货合约 50
4.3金融期货定价机制 55
4.4金融期货交易中的套期保值 57
本章小结
关键概念
综合训练
第5章 久期和凸度 62
学习目标
5.1久期 62
5.2凸度 72
第6章 利率期货 79
学习目标
6.1利率期货概述 79
6.2短期利率期货合约 83
6.3中长期利率期货合约 87
6.4国际金融市场主要利率期货品种 89
6.5利率期货的定价 98
6.6利率期货的套利 105
6.7利率期货的套期保值 110
本章小结
关键概念
综合训练
第7章 外汇期货 117
学习目标
7.1外汇期货概述 117
7.2外汇期货定价 121
第8章 股指期货 127
学习目标
8.1股指期货概述 127
8.2股指期货的运作 137
8.3股指期货的定价与投资 141
本章小结
关键概念
综合训练
第9章 互换交易 149
学习目标
9.1互换概述 149
9.2利率互换 156
9.3货币互换 160
9.4其他互换 162
9.5互换的应用 171
本章小结
关键概念
综合训练
第10章 互换定价 176
学习目标
10.1利率期限结构 176
10.2零息票利率、远期利率与互换利率 178
10.3互换定价 182
本章小结
关键概念
综合训练
第11章 期权交易基础 189
学习目标
11.1期权概述 189
11.2期权类型 192
11.3期权交易 196
本章小结
关键概念
综合训练
第12章 期权定价理论 205
学习目标
12.1期权价格特性 205
12.2布莱克－斯科尔斯（B-S）模型 207
12.3二项式定价模型 219
12.4期权价格上下限 220
12.5看涨看跌期权平价 225
12.6期权定价的红利因素 227
本章小结
关键概念
综合训练
第13章 期权交易策略 231
学习目标
13.1单一期权 232
13.2期权与基础资产组合 237
13.3价差期权组合 242
13.4组合期权 254
本章小结
关键概念
综合训练
第14章 期权品种 261
学习目标
14.1货币期权 261
14.2利率期权 268
14.3股票期权 272
14.4股票指数期权 277
14.5衍生期权 279
本章小结
关键概念
综合训练
第15章 金融工程交易案例集 284
学习目标
15.1股票累积期权案例 284
15.2中信泰富澳元外汇累积期权案例 286
15.3东航燃油套期保值巨亏案例 292
15.4深南电原油累积期权对赌案例 300
15.5中国远洋做多BDI指数高位被套巨额浮亏案 303
15.6中航油场外石油期权交易巨亏案例 310
15.7巴林银行日经225指数期权交易巨亏倒闭案 317
15.8国储铜事件 325
主要参考文献 329
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