内容简介
本书的创新之处体现在三个方面：一是将非对称偏好引入央行社会损失函数，以具有稳态形式的线性指数函数的非对称社会损失函数为目标函数，以混合IS 曲线方程或前瞻性混合IS 曲线方程和新凯恩称偏好特征与混合操作特征的（前瞻性） 混合货币政策规则的基准框架。二是在实证过程中，采用非线性最小二乘法，创新性地通过对混合货币政策规则的权衡系数赋值法和（调整） 拟合优度差最小原则来确定最优权衡系数，最终得到最优权衡系数对应的我国非对称混合货币政策规则和非对称前瞻性混合货币政策规则的具体形式。三是在实证过程中，创新性将非对称（前瞻性） 混合货币政策规则作近似二阶泰勒展开式，来构建（前瞻性） 混合货币政策规则的TVPVAR 模型，同时利用二阶近似（前瞻性） 混合货币政策规则、（前瞻性） 混非4 对称偏好、通胀预期与混合货币政策规则研究合IS 曲线、新凯恩斯菲利普斯曲线的关键变量的相互影响关系来确定关键变量的排列顺序。
章节目录
1 导 言 ／ 1
1.1 研究背景及意义2
1.2 国内外研究现状述评6
2 混合货币政策规则的理论框架 ／ 12
2.1 单一货币政策规则／13
2.2 基于非对称偏好与通胀预期的最优混合货币政策规则／19
3 我国货币政策非对称偏好与混合时变调控特征 ／ 33
3.1 我国货币政策的非对称偏好特征／34
3.2 我国货币政策的混合时变调控特征／67
4 基于非对称偏好与通胀预期的我国（前瞻性） 混合货币
政策规则的实证研究 ／ 114
4.1 模型设定与估计方法／115
4.2 变量与数据／119
目 录
非2 对称偏好、通胀预期与混合货币政策规则研究
4.3 （前瞻性）混合货币政策规则的实证检验／136
4.4 （前瞻性）混合货币政策规则的特征／158
5 基于非对称偏好与通胀预期的我国（前瞻性） 混合货币
政策规则的时变效应的实证研究 ／ 173
5.1 模型设定与估计方法／174
5.2 （前瞻性）混合货币政策规则的TVP-VAR 模型估计／178
5.3 关键参数特征／188
5.4 时变脉冲响应分析／197
6 结论与政策建议 ／ 218
6.1 本书主要结论／219
6.2 政策建议／227
参考文献 ／ 231
附 录 ／ 242
索 引 ／ 279
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