内容简介
本书重点介绍的是实证方法在金融研究领域中的应用。本书的适用对象主要是金融和银行学专业的硕士学生、MBA学生以及从事金融领域研究的初级研究人员，本书也同样适合于其他相关领域（如经济学）的学生和研究人员。本书的前三章主要介绍了本书的整体结构框架，并对经济计量学和统计学方法进行了简要回顾。后面的章节分别介绍了在几个重点金融和银行研究领域中所使用的实证研究方法。对于那些未来有意在金融机构从事分析和研究工作的同学来说，掌握这些研究和分析方法至关重要。
章节目录
第1章 导论 6
1.1本书内容与结构 6
1.2 电脑软件 9
1.3 数据 9
第2章 随机变量及随机过程 11
2.1概述 11
2.2随机变量与随机过程 11
2.3时间序列模型 22
2.4小结 52
2.5 章末习题 52
第3章 回归与波动 55
3.1概述 55
3.2回归模型 55
3.3 条件波动的拟合及预测 70
3.4小结 79
3.5 章末习题 79
3.6参考文献 81
第4章 资产组合理论及资产配置 82
4.1 概述 82
4.2 收益率 82
4.3 股利贴现模型 89
4.4 现代资产组合理论（MPT） 91
4.5 实证案例 99
4.6 小结 108
4.7 章末习题 109
4.8附录 110
4.9 参考文献 111
第5章 资产定价模型和因子模型 112
5.1 概述 112
5.2 资本资产定价模型（CAPM） 113
5.3因子模型 120
5.4实证案例 128
5.5 小结 134
5.6 章末习题 135
5.7 附录 135
5.8 参考文献 137
第6章 市场有效性 138
6.1概述 138
6.2市场有效性检验 139
6.3 经济计量预测 146
6.4技术分析 148
6.5数据探测 154
6.6实证例子 156
6.7小结 171
6.8章末习题 172
6.9 附录 173
6.10 参考文献 175
第7章 汇率的建模和预测 176
7.1 概述 176
7.2 汇率 177
7.3 市场有效性及汇率平价条件 179
7.4 市场效率检验 181
7.5 购买力平价 185
7.6 汇率的预测 198
7.7 实证案例 204
7.8 小结 210
7.9 章末习题 210
7.10 附录 211
7.11 参考文献 214
第8章 利率的拟合和预测 215
8.1 概述 215
8.2 债券 215
8.3 利率模型 225
8.4 预期假说的实证检验 237
8.5 实证案例 244
8.6 小结 252
8.7 章末习题 252
8.8 附录 253
8.9 参考文献 255
第9章 市场风险管理 258
9.1 概述 258
9.2 德尔塔-正态法计算的风险价值 259
9.3 历史模拟法计算的风险价值 265
9.4蒙特卡洛模拟法计算的风险价值 266
9.5 债券的VAR 268
9.6 衍生品的风险价值 270
9.7 回测检验 277
9.8 金融监管与VAR 282
9.9 实证案例 288
9.10 小结 303
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