内容简介
《衍生产品概论(第2版)》对期权、期货、互换以及利率期权市场进行了详细的介绍,讲述了衍生产品定价的基本原理。《衍生产品概论(第2版)》最大特点是把理论和实践很好地结合起来,作者把从投机者和套期保值者那儿观察到的大量的应用实例包括在《衍生产品概论(第2版)》当中,这对深入理解金融衍生产品实践有着巨大裨益。同时设计了各种栏目,生动地说明了如何运用衍生产品去达到投机、获利或风险管理的目的。
《衍生产品概论(第2版)》是适用于金融学专业大学本科和研究生教育的极富价值的教材,对于经济管理类相关专业学生和社会各界读者,如果希望了解金融衍生产品的相关知识,《衍生产品概论(第2版)》也将提供非常有意义的帮助。
章节目录
第一章 绪论
第二章 股票期权的基本原理
第三章 基本期权策略:有抵补的看涨期权和有担保的看跌期权
第四章 期权组合与价差
第五章 期权的定价
第六章 布莱克—斯科尔斯期权定价模型
第七章 期权的希腊字母
第八章 期货市场的基本原理
第九章 股票指数期货
第十章 外汇期货
第十一章 利率期货的基本原理
第十二章 期货合约与投资组合管理
第十三章 互换和利率期权
第十四章 互换定价
第十五章 其他衍生资产
第十六章 金融工程和风险管理
第十七章 当代问题研究